Chapter 02 자산배분 전략의 정의 및 준비사항 12
SECTION 01 자산배분 전략의 정의 12
SECTION 02 자산배분 전략의 중요성 13
SECTION 03 자산배분 전략의 변화 18
SECTION 04 자산배분 전략의 준비사항 21
Chapter 03 전략적 자산배분 30
SECTION 01 정의 30
SECTION 02 전략적 자산배분 실행 과정 31
SECTION 03 전략적 자산배분의 이론적 배경 34
SECTION 04 전략적 자산배분의 실행방법 39
SECTION 05 전략적 자산배분의 사례 41
Chapter 04 전술적 자산배분 44
SECTION 01 정의 및 운용과정 44
SECTION 02 전술적 자산배분의 이론적 배경 46
SECTION 03 전술적 자산배분의 실행 과정 50
SECTION 04 전술적 자산배분의 실행 도구 52
SECTION 05 전술적 자산배분의 특성 55
Chapter 05 보험자산배분 57
SECTION 01 정의 및 운용과정 57
SECTION 02 이론적 배경과 역사 58
SECTION 03 옵션모형을 이용한 포트폴리오 보험(OBPI) 62
SECTION 04 고정비율 포트폴리오 보험(CPPI) 전략 71
SECTION 05 포트폴리오 보험의 특징 78
Chapter 06 주식 포트폴리오 운용전략 81
`SECTION 01 개관 81
SECTION 02 패시브 운용(Passive Management) 83
SECTION 03 액티브 운용(Active Management) 87
SECTION 04 준액티브(Semi-Active) 운용 92
SECTION 05 수익ㆍ위험구조 변경을 위한 운용 96
SECTION 06 혼합 전략 98
SECTION 07 대형 기금의 주식 포트폴리오 구성 사례 101
Chapter 07 주식 포트폴리오 구성의 실제 104
SECTION 01 주식 포트폴리오 구성 과정 104
SECTION 02 포트폴리오 구성 시 고려사항 110
SECTION 03 주식 포트폴리오 모형 114
SECTION 04 국내 주식펀드의 운용 118
[참고] ESG 투자에 대한 이해 123
실전예상문제 132
Chapter 03 기준 지표 450
SECTION 01 기준 지표의 의의 450
SECTION 02 기준 지표의 바람직한 특성과 종류 451
SECTION 03 정상 포트폴리오 453
SECTION 04 동류 집단 수익률 454
SECTION 05 주식의 기준 지표 456
SECTION 06 채권지수와 채권의 기준 지표 460
Chapter 04 위험조정 성과지표 462
SECTION 01 위험조정 성과지표의 유형 462
SECTION 02 젠센의 알파 464
SECTION 03 효용 함수를 이용한 평가지표 466
SECTION 04 샤프비율 468
SECTION 05 트레이너비율 471
SECTION 06 정보비율(Information Ratio) 473
SECTION 07 하락 위험을 이용한 평가지표 477
Chapter 05 성과 특성 분석 479
SECTION 01 성과 요인 분석의 내용 479
SECTION 02 기준 지표를 이용한 성과 분해 480
SECTION 03 시장 예측 능력과 종목 선정 능력 481
SECTION 04 가상 포트폴리오를 이용한 성과 요인 분석 485
SECTION 05 채권의 성과 요인 분석 488
SECTION 06 자산운용 권한별 성과기여도 분석 492
SECTION 07 포트폴리오 및 스타일 분석 496
Chapter 06 성과 발표 방법 503
SECTION 01 성과 발표 방법의 의의 503
SECTION 02 성과 측정 및 표시 방법 504
SECTION 03 검증 508
실전예상문제 509